I. Nowoczesne metody matematyczne II. Elementy logiki matematycznej i algebry zbiorów III.Kombinatoryka IV. Elementy rachunku prawdopodobieństwa V. Elementy algebry liniowej i programowania

liniowego VI. Elementy programowania dynamicznego

Prakseologia a teoria programowania ; I. TYPOWE MODELE PROGRAMOWANIA: 1. Problem zamkniętego szlaku ; 2. Zagadnienie transportu ; 3. Koopmansa problem transportu ; 4. Problemy przydziału ; 5. Problemy mieszanki ; 6. Problem dynamiczny: przebieg produkcji i zapasy ; 7. Inny problem dynamiczny: magazynowanie towarów ; 8. Programowanie inwestycji: warianty inwestycyjne ; 9. Programowanie inwestycji: kierunki inwestycyjne ; 10. Programowanie inwestycji: rozkład inwestycji w czasie ; 11. Klasyfikacja modeli programowania ; II. OGÓLNE ZASADY TEORII PROGRAMOWANIA: 1. Matematyczne sformułowanie ogólnego zagadnienia programowania ; 2. Geometryczna interpretacja problemu programowania ; 3. Metoda nieoznaczonych mnożników Lagrange'a. Problem dualny ; Uogólnienie na przypadek, gdy zależności bilansowe mają postać nierówności ; III. PROGRAMOWANIE MARGINALNE: 1. Metoda i interpretacja geometryczna rozwiązania zadania programowania marginalnego ; 2. Warunki istnienia rozwiązania zadania programowania marginalnego ; 3. Przykłady programów marginalnych ; 4. Programowanie produkcji w przypadku istnienia n czynników produkcji ; IV. PROGRAMOWANIE LINIOWE: 1. Matematyczne sformułowanie problemu programowania liniowego ; 2. Geometryczna interpretacja programowania liniowego. Pojęcie metody simpleksu ; 3. Podstawowe twierdzenie teorii programowania liniowego. Dualność w programowaniu liniowym ; 4. Metoda simpleks ; 5. Przykłady zastosowania metody simpleks ; 6. Rozwiązanie zadania dualnego ; 7. Kryterium optymalności rozwiązania ; V. ANALIZA CZYNNOŚCI: 1. Istota analizy czynności ; 2. Maksymalizacja produkcji i minimalizacja kosztu ; 3. Zagadnienie produkcji łącznej ; 4. Uogólniony problem optymalizacji produkcji ; 5. Przykłady stosowania metody analizy czynności ; VI. PROGRAMOWANIE W PRZYPADKU WIELORAKOŚCI CELÓW: 1. Programy sprawne ; 2. Rozwiązania problemu za pomocą rachunku marginalnego ; 3. Wielorakość celów a programowanie liniowe ; VII. PROGRAMOWANIE W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI: 1. Optymalny rozkład planu produkcji na poszczególne zakłady ; 2. Przypadek ograniczonej mocy produkcyjnej zakładów wytwórczych ; 3. Ustalenie optymalnej mocy produkcyjnej nowo budowanego zakładu wytwórczego ; 4. Problem planowania produkcji w warunkach niepewności ; 5. Planowanie produkcji, gdy wielkość dopuszczalnego ryzyka jest ograniczona ; 6. Neoklasyczna teoria ryzyka ; 7. Planowanie produkcji w oparciu o neoklasyczna teorię ryzyka. Funkcja preferencji wyboru ; 8. Krytyka teorii neoklasycznej. Metoda krańcowych prawdopodobieństw ; VIII. DYNAMICZNE PROGRAMOWANIA ZAKUPÓW I ZAPASÓW W WARUNKACH PEWNOŚCI: 1. Optymalna wielkość partii zakupu ; 2. Pierwszy uogólniony wariant problemu zakupów i zapasów ; 3. Przypadek, gdy zakupywane partie niekoniecznie są równe ; 4. Przypadek, gdy pojemność magazynu jest ograniczona ; 5. Przypadek, gdy zużycie zapasu nie jest równomierne w czasie ; IX. DYNAMICZNE PROGRAMOWANIE ZAKUPÓW I ZAPASÓW W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI: 1. Przypadek, w którym prawdopodobieństwo, że rezerwa zapasów okaże się niewystarczająca (współczynnik ryzyka), jest równe zadanej wielkości. Normalny rozkład prawdopodobieństwa ; 2. Wariant, w którym rozkład prawdopodobieństwa zapotrzebowania jest rozkładem Poissona ; 3. Wariant, w którym rozkład prawdopodobieństwa zapotrzebowania jest „prostokątny" (równomierny) ; 4. Ustalenie optymalnej wysokości współczynnika ryzyka oraz rezerwy w zależności od kosztu niedoboru i magazynowania zapasów ; X. DYNAMICZNE PROGRAMOWANIE PRODUKCJI W WARUNKACH PEWNOŚCI: 1. Wyznaczenie optymalnego przebiegu produkcji w czasie za pomocą rachunku wariacyjnego ; 2. Przykład dynamicznego programowania produkcji ; XI. DYNAMICZNE PROGRAMOWANIE PRODUKCJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI: 1. Przypadek, gdy łączne zapotrzebowanie jest zmienną losową o znanym rozkładzie prawdopodobieństwa ; 2. Wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa łącznego zapotrzebowania ; 3. Rozwiązanie zagadnienia optymalnej eksploatacji źródeł energii elektrycznej ; XII. PROGRAMOWANIE W WARUNKACH ZUPEŁNEJ NIEPEWNOŚCI: 1. Ogólne wiadomości o teorii gier strategicznych ; 2. Programowanie w warunkach niepewności jako gra człowieka z naturą ; 3. Zasada Hurwicza oraz zasada Bayesa-Laplace'a ; 4. Savage'a zasada minimaksu skutków błędnej decyzji ; 5. Ustalenie optymalnego zapasu surowca w oparciu o teorię gier strategicznych ; 6. Równoważność programowania liniowego z grą dwuosobową o sumie zero ; 7. Zasada minimaksu przy decyzjach zbiorowych.

1. Wstęp: Przedmiot ekonometrii ; Materiały wyjściowe do ekonometrii ; 2. Statystyczna analiza popytu ; 3. Statystyczna analiza produkcji i kosztów ; 4. Rozkład dochodu i dobrobytu ; 5. Statystyczne modele wzrostu ekonomicznego i cyklów koniunkturalnych ; 6. Zastosowanie modeli w makroekonomii.