367144
Brak okładki
Książka
W koszyku
Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus / Anthony Saunders ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna : ABC, 2001. - 206 s. : wykr. ; 25 cm.
(Finanse i Inwestycje)
Autor
Saunders Anthony (1949- ). Łuczkiewicz Grzegorz.
Temat
Kredyt. Ryzyko
Gatunek
Podręcznik.
1. Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka kredytowego i zarządzanie nim ; 2. Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego ; 3. Pożyczki traktowane jak opcje i model firmy KMV ; 4. Metoda VAR - CreditMetrics firmy J.P. Morgan i inne modele ; 5. Metoda symulacji makroekonomicznej: model firmy McKinsey i inne modele ; 6. Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka : model Loan Analysis System firmy KPMG i inne modele ; 7. Metoda ubezpieczeniowa : modele umieralności oraz model Credit Risk Plus firmy CSFP ; 8. Nowe modele wewnętrzne : podsumowanie i porównanie ; 9. Krótki opis nowoczesnej teorii portfela i jej zastosowań do portfeli pożyczek ; 10. Konstrukcja portfela pożyczek i pomiar ryzyka ; 11. Modele ryzyka kredytowego : testowanie wsteczne i testowanie napięć; 12. Modele skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału; 13. Ryzyko kredytowe instrumentów pozabilansowych ; 14. Kredytowe instrumenty pochodne.
zob. w.bibliotece.pl
Status dostępności:
Wypożyczalnia Główna dla dor. i mł. od 13 r. ż. (Dąbrowskiego 33a)
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. WG-336 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliogr. Indeks.
Recenzje:
Inne wydania:
Potwierdź wykonanie raportu
Wyprowadzać dodatkowo:
sygnatury
identyfikatory
hasła przedmiotowe
regionalia
kartografia
literatura obcojęzyczna
nowości
słowa kluczowe
klucz literacki
normy
Sortowanie pozycji zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej